银行风险的监管效应

监管行为模型通过考察政府对银行的监管是如何影响存保机构的负债来测定合理的保险定价。监管无外乎有两种极端的情形,其一是全面监管,其二是监管缺位。这两种极端情形分别会导致有限的和无限的存款保险合同。通过运用银行股票价格、利率变动、会计变量,可以计算出公正合理的保险费率。
一、银行风险的监管效应为了阐述不同的监管模式导致风险银行对存保机构保险基金的不同侵蚀程度,必须考察银行资本水平。我们以Buser、Chen、Kane（1981）银行最优资本结构静态模型为出发点。该模型表明,影响监管缺位的银行的最优资本结构的因素有税收、银行破产成本以及与存保公司的存保合同。潜在的银行破产成本将激励银行持有更多的资本（低杠杆）,而收入税则激励银行持有更少的资产（高杠杆）。此外,固定的保费将引致道德危害、促使银行偏好更高的杠率。②在监管缺位情形下,假定采用的是固定的存款保险费率,这一较低的资产—存款比率将会导致存款保险定价的低估,即存款保险公司在提供保险时,有一净负债。倘若存保公司不提高保费,它就必须加强对银行的监管。假定这一监管采取的形式为：存款保险公司对银行有一最低的资本一存款比率要求。即银行起始在这一最低的资本一存款比率要求下,对存保公司不存有资金要求,存款保险公司的净负债为零。当最低的资本金要求超过银行的最优资本比率时,被监管银行将会发现最优资本比率即为最低要求比率。

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